Questão em destaque · Q3969474
Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros. Y t = α + βx t + γY t–1 + ε t Onde ε t é o termo aleatório. Assim, p
VUNESP · EsFCEx · 2025 · Oficial - Área: Economia
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P3969474
ID: 3969474
MatemáticaAssunto: Estatística Aplicada
Banca: VUNESP
Ano: 2025
Nível: Superior
Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.
Yt = α + βxt + γYt–1 + εt
Onde εt é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:
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